Dúvida em função de maximização (maxLik)

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Dúvida em função de maximização (maxLik)

Mensagem  Orleans Martins em Qua Ago 31, 2011 11:16 am

Prezados, estou tentando maximizar uma função de verossimilhança para estimar 5 parâmetros. Contudo, meus resultados estão dando NULL.

Sou iniciante na manipulação do R, por isso posso ter cometido erros primários. Favor alguém me ajude.

Meus dados são:

B <-c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0)

S <- c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1)

A distribuição é de Poisson:

B <- rpois(50, 1)
S <- rpois(50, 1)

A equação que utilizo é:

loglik <- function(param) {
alpha <- param[1]
mu <- param[2]
Eb <- param[3]
Es <- param[4]
delta <- param[5]
ll <- (1-alpha)*exp(-Eb)*((Eb^B)/factorial(B))*exp(-Es)*((Es^S)/factorial(S)) + alpha*delta*exp(-Eb)*((Eb^B)/factorial(B))*exp(-(mu+Es))*((mu+Es)^S/factorial(S)) + alpha*(1-delta)*exp(-(mu+Eb))*((mu+Eb)^B/factorial(B))*exp(-Es)*((Es^S)/factorial(S))
}
res <- maxLik(loglik, grad=NULL, hess=NULL, start=c(0,1), constraints=NULL)
print(res)
coef(res)

Acho que estou errando nos argumentos dessa equação.

Alguém tem alguma sugestão?

Orleans Martins

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Re: Dúvida em função de maximização (maxLik)

Mensagem  gustavoreis em Ter Set 13, 2011 2:58 pm

Orleans Martins, seja bem vindo ao fórum!

Estive ausente nos últimos dias por isso não respondi antes, caso continue com a dúvida posso analisar os comandos acima para tentar ajudá-lo.

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Função de maximização (maxLik) corrigida

Mensagem  Orleans Martins em Qui Jan 12, 2012 11:12 am

Prezado gustavoreis,

Nesses últimos dias tenho tentado entender essa função e ainda me restam algumas dúvidas. Sou leigo em R, estou utilizando porque preciso fazer esta maximização para o modelo que vou utilizar na minha tese e não encontrei outro software que faça esse cálculo.

A questão é a seguinte: preciso calcular uma probabilidade a partir de duas variáveis binárias (B e S). Cada uma contém 50 valores (simulados, apenas para calcular os parâmetros do modelo).

Eis a rotina que estou utilizando:

---INICIAR:

library(maxLik)


---DADOS PARA TESTE (50 observações)

B <- c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
S <- c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1)

---EQUAÇÃO DIGITADA:

loglik <- function(param) {
alpha <- param[1]
mu <- param[2]
Eb <- param[3]
Es <- param[4]
delta <- param[5]
ll <- (1-alpha)*exp(-Eb)*((Eb^B)/factorial(B))*exp(-Es)*((Es^S)/factorial(S)) + alpha*delta*exp(-Eb)*((Eb^B)/factorial(B))*exp(-(mu+Es))*((mu+Es)^S/factorial(S)) + alpha*(1-delta)*exp(-(mu+Eb))*((mu+Eb)^B/factorial(B))*exp(-Es)*((Es^S)/factorial(S))
}
res <- maxLik(loglik, grad=NULL, hess=NULL, start=c(1,1,1,1,1), constraints=NULL)
print(res)
coef(res)


DÚVIDAS:

1) Observação: alpha, mu e delta são probabilidades (deveriam estar no intervalo entre 0 e 1?) Eb e Es são contínuos. Um colega que conhece um pouco mais de R disse que eles seriam "irrestritos" e as probabilidades "restritos". Não estou sabendo limitar isso.
2) start=c devem iniciar de 0 ou de 1? Quando coloco tudo 0 o software passa muito tempo calculando e não externa um resultado. Com 1 os parâmetros são calculados mas todos na casa de centena (por exemplo, alpha = 687.2159). Não estou sabendo analisar.
3) Sugeriram-me utilizar maxBFGS usando um espaço paramétrico. Não encontrei como.

Se puderem me ajudar agradecerei muito! Meu tempo está acabando e não estou encontrando solução.

Aceito qualquer negócio!

Orleans Martins

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Re: Dúvida em função de maximização (maxLik)

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